PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALTY returned 6.25%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.25% против 11.12% соответственно.

ALTY

1 день
0.34%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.82%
1 год
16.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.25%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.55%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between ALTY and VTWO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.61

The correlation between ALTY and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTY и VTWO

Секторы
ALTY
VTWO

Недвижимость

33.2%
6.1%

Энергетика

21.0%
6.1%

Технологии

18.3%
17.0%

Коммунальные услуги

12.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Здравоохранение

1.4%
16.5%

Промышленность

1.0%
17.7%

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%
15.7%

Недвижимость

ALTY
33.2%
VTWO
6.1%

Энергетика

ALTY
21.0%
VTWO
6.1%

Технологии

ALTY
18.3%
VTWO
17.0%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
VTWO
2.9%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
VTWO
2.4%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
VTWO
8.4%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
VTWO
2.4%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
VTWO
16.5%

Промышленность

ALTY
1.0%
VTWO
17.7%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
VTWO
4.8%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
VTWO
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ALTY vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.20

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.03

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.83

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

13.62

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ALTY и VTWO

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-41.19%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-10.99%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-27.57%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-31.88%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-41.19%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-8.39%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.08%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и VTWO

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.69%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

13.57%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

19.12%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

22.49%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

23.08%

-6.51%

Сравнение комиссий ALTY и VTWO

ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и VTWO

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.45%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and VTWO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to ALTY (1.43%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 6.25% for ALTY. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 1.07% for VTWO.

ALTY is categorized as Global Allocation, while VTWO is Small Cap Blend Equities. ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.06% for VTWO.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор