Сравнение ALTY с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
ALTY и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.96% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и VTWO
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
ALTY vs. VTWO — Ранг доходности на риск
ALTY
VTWO
Сравнение ALTY c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.12 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и VTWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и VTWO
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и VTWO
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -41.19% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -13.90% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -31.88% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -41.19% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -7.29% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.47% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.74% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и VTWO
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 7.38% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 14.44% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 23.29% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 22.49% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 23.04% | -6.41% |