PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с TFPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. ALTY is passively managed, while TFPN is actively managed. Over the past year, ALTY returned 15.73% vs 45.99% for TFPN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ALTY charges 0.50%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.01%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и TFPN

2026 (YTD)202520242023
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%3.17%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%

Correlation

The correlation between ALTY and TFPN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.30

The correlation between ALTY and TFPN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTY и TFPN

Секторы
ALTY
TFPN

Недвижимость

33.2%
1.6%

Энергетика

21.0%
10.4%

Технологии

18.3%
17.9%

Коммунальные услуги

12.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.3%

Здравоохранение

1.4%
5.5%

Промышленность

1.0%
29.8%

Сырьевые материалы

0.4%
14.7%

Финансовые услуги

0.1%
4.8%

Недвижимость

ALTY
33.2%
TFPN
1.6%

Энергетика

ALTY
21.0%
TFPN
10.4%

Технологии

ALTY
18.3%
TFPN
17.9%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
TFPN
3.3%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
TFPN
2.9%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
TFPN
4.8%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
TFPN
4.3%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
TFPN
5.5%

Промышленность

ALTY
1.0%
TFPN
29.8%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
TFPN
14.7%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
TFPN
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

ALTY vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.44

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

6.19

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

21.51

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ALTY и TFPN

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-16.72%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-7.47%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.89%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.14%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и TFPN

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.55%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

11.50%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

13.70%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

12.53%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.53%

+4.05%

Сравнение комиссий ALTY и TFPN

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и TFPN

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and TFPN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 15.73% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Global X and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор