Сравнение ALTY с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
ALTY и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -0.02% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 0.52%.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и STXK
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
ALTY vs. STXK — Ранг доходности на риск
ALTY
STXK
Сравнение ALTY c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4.91 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и STXK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и STXK
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и STXK
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -27.12% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -14.89% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -7.18% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.81% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.68% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и STXK
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.39% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 12.67% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 22.32% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 20.37% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.37% | -3.74% |