Сравнение ALTY с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ALTY и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.05% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и SPSM
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
ALTY vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ALTY
SPSM
Сравнение ALTY c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.73 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и SPSM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и SPSM
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SPSM в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и SPSM
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -42.89% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -14.82% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -27.94% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -42.89% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.81% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.02% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.67% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и SPSM
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.26% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 12.94% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 22.56% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 21.54% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.98% | -6.35% |