Сравнение ALTY с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
ALTY и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.32% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и SMLF
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
ALTY vs. SMLF — Ранг доходности на риск
ALTY
SMLF
Сравнение ALTY c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.56 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.63 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.01 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и SMLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и SMLF
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и SMLF
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -41.89% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -14.59% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -26.28% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -41.89% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -4.98% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.68% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.40% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и SMLF
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 7.01% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 13.38% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 22.68% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 21.13% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 21.74% | -5.11% |