Сравнение ALTY с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
ALTY и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.02% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.25% против 8.89% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
QYLD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и QYLD
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ALTY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ALTY
QYLD
Сравнение ALTY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 9.98 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и QYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и QYLD
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности QYLD в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.92% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и QYLD
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -24.75% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -10.84% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -24.61% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -24.75% | -26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.41% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.89% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.64% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и QYLD
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.90% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 7.48% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 16.42% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 14.84% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.51% | +1.12% |