PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTY с MDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

ALTY и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTY и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.00%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.59%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции ALTY превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.01% соответственно.

ALTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.25%

MDIV

1 день
0.56%
1 месяц
-1.47%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.22%
1 год
5.41%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий ALTY и MDIV

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
ALTY
Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

ALTY vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.56

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.80

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.64

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

2.58

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.56

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между ALTY и MDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и MDIV

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.51%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок ALTY и MDIV

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTYMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-48.50%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.84%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-13.02%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-48.50%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.25%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.64%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.20%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и MDIV

Global X Alternative Income ETF (ALTY) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ALTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTYMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.11%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.82%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.73%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

11.02%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.27%

+1.36%