Сравнение ALTY с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Microcap ETF (IWC).
ALTY и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.08% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и IWC
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
ALTY vs. IWC — Ранг доходности на риск
ALTY
IWC
Сравнение ALTY c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.38 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.27 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.63 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и IWC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и IWC
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и IWC
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -64.61% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -13.35% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -40.68% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -47.21% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -8.83% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -15.39% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.11% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и IWC
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 9.16% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 18.06% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 26.33% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 24.40% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 24.30% | -7.67% |