Сравнение ALT с LLY
ALT (Altimmune, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALT in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ALT returned -29.26%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -29.26% против 32.90% соответственно.
ALT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- -32.78%
- С начала года
- -21.05%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -29.26%
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам ALT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -21.05% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ALT and LLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г. | 0.09 |
The correlation between ALT and LLY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALT:
$251.53M
LLY:
$1.10T
ALT:
-$0.87
LLY:
$28.16
ALT:
8.30K
LLY:
14.52
ALT:
1.25
LLY:
33.57
ALT:
$36.00K
LLY:
$72.25B
ALT:
-$14.92M
LLY:
$59.75B
ALT:
-$93.48M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. LLY — Ранг доходности на риск
ALT
LLY
Сравнение ALT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.13 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.31 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALT и LLY
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -68.24% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.09% | -23.18% | -34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -34.48% | -46.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -34.48% | -55.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -34.48% | -65.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -5.37% | -93.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.98% | -19.18% | -59.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | 9.28% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и LLY
Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 9.77% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.36% | 27.58% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 38.64% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 32.53% | +59.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.71% | 30.31% | +119.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и LLY
ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALT and LLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALT has higher volatility (13.73%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор