Сравнение ALT с LLY
ALT (Altimmune, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALT in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ALT returned -28.52%/yr vs 33.26%/yr for LLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -28.52% против 33.26% соответственно.
ALT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -58.97%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -28.76%
- 10 лет*
- -28.52%
LLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 38.45%
- 10 лет*
- 33.26%
Сравнение доходности по годам ALT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -18.28% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
LLY Eli Lilly and Company | 4.31% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ALT and LLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г. | 0.09 |
The correlation between ALT and LLY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALT:
$367.16M
LLY:
$1.00T
ALT:
-$0.92
LLY:
$28.14
ALT:
8.11K
LLY:
13.89
ALT:
1.29
LLY:
32.08
ALT:
$36.00K
LLY:
$72.25B
ALT:
-$14.92M
LLY:
$59.75B
ALT:
-$93.48M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. LLY — Ранг доходности на риск
ALT
LLY
Сравнение ALT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.93 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.83 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALT и LLY
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -68.24% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -23.18% | -43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -34.48% | -46.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -34.48% | -55.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -34.48% | -65.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -3.76% | -95.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.92% | -19.20% | -59.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.40% | 9.26% | +41.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и LLY
Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 8.33% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 26.83% | +28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.46% | 37.83% | +52.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.18% | 32.29% | +61.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.71% | 30.20% | +119.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и LLY
ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALT and LLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALT has higher volatility (13.64%) compared to LLY (8.33%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор