Сравнение ALT с LLY
ALT (Altimmune, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALT in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ALT returned -28.25%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -28.25% против 32.66% соответственно.
ALT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- -28.25%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам ALT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -20.50% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ALT and LLY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2005 г. | 0.09 |
The correlation between ALT and LLY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALT:
$357.21M
LLY:
$966.48B
ALT:
-$0.92
LLY:
$28.14
ALT:
7.89K
LLY:
13.41
ALT:
1.26
LLY:
30.98
ALT:
$36.00K
LLY:
$72.25B
ALT:
-$14.92M
LLY:
$59.75B
ALT:
-$93.48M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. LLY — Ранг доходности на риск
ALT
LLY
Сравнение ALT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.90 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.73 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.19 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.26 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 1.09 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ALT и LLY
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -68.24% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -23.64% | -42.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.17% | -34.48% | -46.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -34.48% | -55.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -34.48% | -65.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -4.26% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.88% | -19.22% | -59.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 9.49% | +38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и LLY
Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 9.16% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.73% | 26.81% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.59% | 37.88% | +53.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.47% | 32.79% | +61.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.65% | 30.14% | +119.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и LLY
ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALT and LLY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALT has higher volatility (13.55%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор