PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALT с XLK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALT или XLK.

Корреляция

Корреляция между ALT и XLK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALT:

-0.33

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

ALT:

0.14

XLK:

0.54

Коэф-т Омега

ALT:

1.02

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

ALT:

-0.23

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

ALT:

-0.76

XLK:

0.89

Индекс Язвы

ALT:

30.47%

XLK:

8.16%

Дневная вол-ть

ALT:

83.40%

XLK:

30.04%

Макс. просадка

ALT:

-99.94%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

ALT:

-99.79%

XLK:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -22.47%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -36.13% против 18.99% соответственно.

ALT

С начала года

-22.47%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-22.58%

5 лет

8.64%

10 лет

-36.13%

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

19.50%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALT
Ранг риск-скорректированной доходности ALT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и XLK

ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.87%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ALT и XLK

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и XLK

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...