Сравнение ALT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALT и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -13.57% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -93.83% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -40.78% против 21.00% соответственно.
ALT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -19.38%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- -40.78%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. XLK — Ранг доходности на риск
ALT
XLK
Сравнение ALT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.13 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.71 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.97 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.31 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.13 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.64 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.87 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ALT и XLK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и XLK
ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ALT и XLK
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -82.05% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.65% | -15.92% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -33.56% | -56.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.56% | -66.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -11.04% | -88.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.67% | -35.17% | -45.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.24% | 4.98% | +36.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и XLK
Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 8.12% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.41% | 16.49% | +41.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.78% | 27.05% | +66.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.38% | 24.72% | +69.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.44% | 24.33% | +118.11% |