PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALT с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALT или VOO.

Корреляция

Корреляция между ALT и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALT:

-0.33

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

ALT:

0.14

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ALT:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALT:

-0.23

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

ALT:

-0.76

VOO:

2.18

Индекс Язвы

ALT:

30.47%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

ALT:

83.40%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ALT:

-99.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ALT:

-99.79%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -22.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -36.13% против 12.31% соответственно.

ALT

С начала года

-22.47%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-22.58%

5 лет

8.64%

10 лет

-36.13%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALT
Ранг риск-скорректированной доходности ALT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и VOO

ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.87%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ALT и VOO

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и VOO

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...