PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSRX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSRX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		-9.98%4.83%8.76%14.83%-38.17%-4.44%64.90%29.87%-4.03%24.83%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.61% соответственно.

ALSRX

1 день
5.62%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-6.55%
1 год
16.11%
3 года*
3.60%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
7.67%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с RDTEALSRX с ACAAXALSRX с ALVOXALSRX с SPECXALSRX с SSCPXALSRX с ACAZXALSRX с ALBAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий ALSRX и EMCAX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Доходность на риск

ALSRX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSRXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.72

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.00

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSRXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между ALSRX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и EMCAX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		3.11%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и EMCAX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSRXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-51.81%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-10.15%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.46%

-30.60%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-42.79%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-6.22%

-34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-13.33%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.50%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и EMCAX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSRXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

5.42%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

10.49%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

17.50%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

18.18%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

20.21%

+6.45%