PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий ALSMX и PAGRX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ALSMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.74

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.21

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

16.28

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Корреляция

Корреляция между ALSMX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и PAGRX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и PAGRX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-55.87%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.80%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-36.52%

-61.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-5.77%

-91.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-10.09%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и PAGRX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.77%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.91%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

25.69%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

24.53%

+1,917.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

24.49%

+1,713.99%