PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий ALSMX и DFIEX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

ALSMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.95

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.55

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.57

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

10.07

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между ALSMX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и DFIEX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и DFIEX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-62.22%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.01%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-28.66%

-69.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-7.75%

-89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-12.26%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.81%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и DFIEX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.09%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.45%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.90%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

15.65%

+1,926.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

16.35%

+1,722.13%