Сравнение ALRM с QLYS
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALRM in Software - Application, QLYS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ALRM returned 6.65%/yr vs 17.53%/yr for QLYS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 6.65% против 17.53% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 6.65%
QLYS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 38.61%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам ALRM и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | 6.04% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
QLYS Qualys, Inc. | 18.56% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between ALRM and QLYS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ALRM and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.68B
QLYS:
$5.55B
ALRM:
$2.24
QLYS:
$5.59
ALRM:
24.10
QLYS:
28.19
ALRM:
0.86
QLYS:
0.86
ALRM:
2.98
QLYS:
8.29
ALRM:
3.54
QLYS:
9.86
ALRM:
$1.04B
QLYS:
$684.86M
ALRM:
$729.34M
QLYS:
$569.03M
ALRM:
$212.83M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. QLYS — Ранг доходности на риск
ALRM
QLYS
Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRM | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.27 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.57 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRM и QLYS
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -68.48% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -50.46% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -62.99% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -62.99% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -62.99% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.76% | -23.47% | -26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -20.97% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 24.18% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и QLYS
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 8.84%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 16.69% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 40.12% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 48.08% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 40.56% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 39.39% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и QLYS
Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRM и QLYS
ALRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ALRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ALRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and QLYS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (16.69%) compared to ALRM (8.84%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs QLYS's -68.48%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор