Сравнение ALRM с QLYS
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALRM in Software - Application, QLYS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ALRM returned 5.92%/yr vs 14.39%/yr for QLYS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALRM показывает доходность -12.84%, а QLYS немного ниже – -13.21%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 5.92% против 14.39% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- 5.92%
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам ALRM и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -12.84% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between ALRM and QLYS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ALRM and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.50B
QLYS:
$4.12B
ALRM:
$2.22
QLYS:
$5.57
ALRM:
20.08
QLYS:
20.70
ALRM:
0.72
QLYS:
0.63
ALRM:
2.48
QLYS:
6.09
ALRM:
2.91
QLYS:
7.22
ALRM:
$1.04B
QLYS:
$684.86M
ALRM:
$729.34M
QLYS:
$569.03M
ALRM:
$212.83M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. QLYS — Ранг доходности на риск
ALRM
QLYS
Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRM | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.35 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.71 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRM и QLYS
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -68.48% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -50.46% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -62.99% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -62.99% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -62.99% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -43.98% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -20.93% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 24.73% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и QLYS
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.05%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 12.44% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 36.63% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 45.57% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 39.94% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 39.07% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и QLYS
Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRM и QLYS
ALRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ALRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ALRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and QLYS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (12.44%) compared to ALRM (7.05%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs QLYS's -68.48%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор