Сравнение ALRM с QLYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALRM с QLYS

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или QLYS.

Корреляция

Корреляция между ALRM и QLYS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.07

QLYS:

-0.75

Коэф-т Сортино

ALRM:

0.11

QLYS:

-1.07

Коэф-т Омега

ALRM:

1.01

QLYS:

0.86

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.04

QLYS:

-0.70

Коэф-т Мартина

ALRM:

-0.13

QLYS:

-1.08

Индекс Язвы

ALRM:

17.02%

QLYS:

27.17%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.29%

QLYS:

39.38%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

ALRM:

-43.72%

QLYS:

-34.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$3.00B

QLYS:

$4.96B

EPS

ALRM:

$2.32

QLYS:

$4.53

Цена/прибыль

ALRM:

26.13

QLYS:

29.93

PEG коэффициент

ALRM:

1.54

QLYS:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$697.59M

QLYS:

$448.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$440.63M

QLYS:

$366.32M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$129.80M

QLYS:

$152.19M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -3.32%.

ALRM

С начала года

-0.31%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-13.04%

1 год

-3.35%

5 лет

6.05%

10 лет

N/A

QLYS

С начала года

-3.32%

1 месяц

-8.11%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-29.79%

5 лет

9.74%

10 лет

13.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRM

QLYS

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа QLYS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и QLYS

Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и QLYS

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и QLYS

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что ALRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с QLYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и QLYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и QLYS

ALRM

QLYS

Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и QLYS

Просадки

Сравнение просадок ALRM и QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество