PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с QLYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALRM и QLYS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALRM с QLYS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или QLYS.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.43

QLYS:

-0.02

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.53

QLYS:

0.17

Коэф-т Омега

ALRM:

0.94

QLYS:

1.02

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.27

QLYS:

-0.08

Коэф-т Мартина

ALRM:

-0.84

QLYS:

-0.24

Индекс Язвы

ALRM:

17.30%

QLYS:

14.30%

Дневная вол-ть

ALRM:

30.78%

QLYS:

39.23%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

ALRM:

-46.70%

QLYS:

-32.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.86B

QLYS:

$4.99B

EPS

ALRM:

$2.37

QLYS:

$4.93

Коэффициент P/E

ALRM:

24.30

QLYS:

27.84

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

QLYS:

4.35

Коэффициент P/S

ALRM:

3.00

QLYS:

8.02

Коэффициент P/B

ALRM:

3.77

QLYS:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$955.37M

QLYS:

$622.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$620.42M

QLYS:

$508.84M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$184.67M

QLYS:

$211.64M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью -1.19%.

ALRM

С начала года

-5.59%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-13.15%

3 года

-3.17%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

QLYS

С начала года

-1.19%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-0.68%

3 года

1.97%

5 лет

3.74%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

Qualys, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QLYS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и QLYS

Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и QLYS

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и QLYS

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ALRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
238.82M
159.90M
(ALRM) Общая выручка
(QLYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALRM и QLYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
67.2%
81.9%
(ALRM) Валовая рентабельность
(QLYS) Валовая рентабельность
ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.59M при выручке в 238.82M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.65M при выручке в 238.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.95M при выручке в 238.82M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.