Сравнение ALRM с QLYS
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALRM in Software - Application, QLYS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ALRM returned 7.65%/yr vs 13.24%/yr for QLYS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.24% соответственно.
ALRM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -23.51%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -10.84%
- 10 лет*
- 7.65%
QLYS
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 20.67%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам ALRM и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -11.82% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
QLYS Qualys, Inc. | -16.02% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between ALRM and QLYS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ALRM and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.53B
QLYS:
$3.98B
ALRM:
$2.22
QLYS:
$5.57
ALRM:
20.31
QLYS:
20.03
ALRM:
0.73
QLYS:
0.61
ALRM:
2.51
QLYS:
5.89
ALRM:
2.95
QLYS:
6.99
ALRM:
$1.04B
QLYS:
$684.86M
ALRM:
$729.34M
QLYS:
$569.03M
ALRM:
$212.83M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. QLYS — Ранг доходности на риск
ALRM
QLYS
Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.43 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.91 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ALRM и QLYS
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -68.48% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.38% | -50.46% | +21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -62.99% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -62.99% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -62.99% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -45.79% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.20% | -20.84% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 23.88% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и QLYS
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.73%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 15.87% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 36.75% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 45.49% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 39.93% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 39.08% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и QLYS
Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRM и QLYS
ALRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ALRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ALRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and QLYS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.87%) compared to ALRM (11.73%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs QLYS's -68.48%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор