PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRM с QLYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALRM с QLYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS).

Доходность

Сравнение доходности ALRM и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALRM и QLYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		-15.13%-16.09%-5.91%30.60%-41.66%-18.02%140.75%-17.16%37.40%35.64%
QLYS
Qualys, Inc.		-35.14%-5.22%-28.56%74.89%-18.21%12.60%46.18%11.55%25.93%87.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.45B

QLYS:

$3.12B

EPS

ALRM:

$2.27

QLYS:

$5.46

Коэффициент P/E

ALRM:

19.07

QLYS:

15.79

Коэффициент PEG

ALRM:

0.68

QLYS:

0.48

Коэффициент P/S

ALRM:

2.50

QLYS:

4.68

Коэффициент P/B

ALRM:

2.89

QLYS:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$1.01B

QLYS:

$669.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$914.99M

QLYS:

$554.36M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$216.70M

QLYS:

$238.63M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -35.14%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.84% соответственно.

ALRM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-16.63%
1 год
-22.44%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
6.43%

QLYS

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-34.38%
1 год
-33.00%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

Qualys, Inc.

Часто сравнивают с ALRM:
ALRM с RNGALRM с SPYALRM с MSTRALRM с TERALRM с IBITALRM с AMZNALRM с FXAIX
Часто сравнивают с QLYS:
QLYS с CRWDQLYS с CHKPQLYS с FTNTQLYS с PLTRQLYS с SPSCQLYS с COSTQLYS с QQQ

Доходность на риск

ALRM vs. QLYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг доходности на риск ALRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
QLYS
Ранг доходности на риск QLYS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLYS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRMQLYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.81

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

-1.12

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.71

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-1.86

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRM vs. QLYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLYS равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRMQLYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между ALRM и QLYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и QLYS

Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и QLYS

Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS.

Загрузка...

Показатели просадок

ALRMQLYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-68.48%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-44.32%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-58.41%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.68%

-58.41%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.79%

-58.13%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-20.40%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

17.00%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и QLYS

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.73%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALRMQLYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

11.47%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

34.50%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

40.88%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

38.77%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

38.47%

-0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
261.66M
175.28M
(ALRM) Общая выручка
(QLYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию