Сравнение ALRM с QLYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALRM с QLYS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или QLYS.

Корреляция

Корреляция между ALRM и QLYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALRM и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.75

QLYS:

-0.67

Коэф-т Сортино

ALRM:

-1.00

QLYS:

-0.94

Коэф-т Омега

ALRM:

0.88

QLYS:

0.89

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.41

QLYS:

-0.61

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.39

QLYS:

-1.25

Индекс Язвы

ALRM:

15.90%

QLYS:

21.37%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.42%

QLYS:

40.04%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

ALRM:

-53.20%

QLYS:

-41.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.51B

QLYS:

$4.40B

EPS

ALRM:

$2.29

QLYS:

$4.66

Коэффициент P/E

ALRM:

22.01

QLYS:

25.88

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

QLYS:

4.22

Коэффициент P/S

ALRM:

2.67

QLYS:

7.24

Коэффициент P/B

ALRM:

3.44

QLYS:

9.22

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$716.54M

QLYS:

$462.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$459.83M

QLYS:

$377.87M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$146.47M

QLYS:

$151.61M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у QLYS с доходностью -13.98%.

ALRM

С начала года

-17.11%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-21.62%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

QLYS

С начала года

-13.98%

1 месяц

-8.74%

6 месяцев

-2.10%

1 год

-25.93%

5 лет

2.60%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALRM: -0.75

QLYS: -0.67

Коэффициент Сортино

ALRM: -1.00

QLYS: -0.94

Коэффициент Омега

ALRM: 0.88

QLYS: 0.89

Коэффициент Кальмара

ALRM: -0.41

QLYS: -0.61

Коэффициент Мартина

ALRM: -1.39

QLYS: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLYS равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и QLYS

Ни ALRM, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и QLYS

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и QLYS

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.74%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с QLYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и QLYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и QLYS

ALRM

QLYS

Сравнение ALRM c QLYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и QLYS

Просадки

Сравнение просадок ALRM и QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и QLYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество