Сравнение ALRM с TER
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALRM in Software - Application, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ALRM returned 7.50%/yr vs 36.11%/yr for TER. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 110.37%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 7.50% против 36.11% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -13.35%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -10.84%
- 10 лет*
- 7.50%
TER
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 110.37%
- 6 месяцев
- 105.00%
- 1 год
- 397.08%
- 3 года*
- 59.45%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 36.11%
Сравнение доходности по годам ALRM и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -11.82% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
TER Teradyne, Inc. | 110.37% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between ALRM and TER is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ALRM and TER has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.53B
TER:
$64.14B
ALRM:
$2.22
TER:
$5.38
ALRM:
20.31
TER:
75.68
ALRM:
2.51
TER:
17.07
ALRM:
2.95
TER:
20.40
ALRM:
$1.04B
TER:
$3.79B
ALRM:
$729.34M
TER:
$2.23B
ALRM:
$212.83M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. TER — Ранг доходности на риск
ALRM
TER
Сравнение ALRM c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.70 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 14.97 | -15.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 54.86 | -56.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 6.17 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALRM и TER
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -97.30% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.38% | -26.73% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -58.18% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -59.12% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -59.12% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -2.65% | -55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -58.70% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 7.28% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и TER
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.68%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 19.74% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 49.86% | -27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 64.87% | -34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 49.60% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.76% | 44.95% | -7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и TER
ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRM и TER
ALRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ALRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ALRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and TER have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (19.74%) compared to ALRM (11.68%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор