PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALRM и TER составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALRM с TER

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или TER.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.43

TER:

-0.82

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.53

TER:

-1.12

Коэф-т Омега

ALRM:

0.94

TER:

0.85

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.27

TER:

-0.77

Коэф-т Мартина

ALRM:

-0.84

TER:

-1.44

Индекс Язвы

ALRM:

17.30%

TER:

31.77%

Дневная вол-ть

ALRM:

30.78%

TER:

53.77%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

ALRM:

-46.70%

TER:

-52.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.86B

TER:

$13.00B

EPS

ALRM:

$2.37

TER:

$3.42

Коэффициент P/E

ALRM:

24.22

TER:

22.98

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

TER:

1.31

Коэффициент P/S

ALRM:

2.99

TER:

4.48

Коэффициент P/B

ALRM:

3.76

TER:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$955.37M

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$620.42M

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$184.67M

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -37.42%.

ALRM

С начала года

-5.59%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-12.25%

3 года

-3.17%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

TER

С начала года

-37.42%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-28.36%

1 год

-43.97%

3 года

-9.99%

5 лет

3.66%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

Teradyne, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа TER равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и TER

ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.61%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ALRM и TER

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и TER.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и TER

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 9.79%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
238.82M
685.68M
(ALRM) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALRM и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarm.com Holdings, Inc. и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%20212022202320242025
67.2%
60.6%
(ALRM) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.59M при выручке в 238.82M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.65M при выручке в 238.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.95M при выручке в 238.82M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.