PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0116421050
CUSIP011642105
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.41B
Прибыль на акцию$1.53
Цена/прибыль44.40
PEG коэффициент1.54
Выручка (12 мес.)$895.25M
Валовая прибыль (12 мес.)$499.98M
EBITDA (12 мес.)$110.64M
Годовой диапазон$48.01 - $77.29
Целевая цена$82.33
Процент коротких позиций3.23%
Коэффициент коротких позиций4.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alarm.com Holdings, Inc.

Популярные сравнения: ALRM с RNG, ALRM с MSTR, ALRM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alarm.com Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
312.68%
152.06%
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alarm.com Holdings, Inc. показал доход в 7.80% с начала года и 38.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.80%11.05%
1 месяц7.70%4.86%
6 месяцев19.92%17.50%
1 год38.16%27.37%
5 лет (среднегодовая)2.71%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.88%24.45%-4.25%-8.24%7.80%
20238.33%-5.17%-1.08%-5.15%5.31%2.91%6.83%6.09%4.39%-16.37%6.55%18.61%30.60%
2022-12.07%-11.72%0.96%-8.10%3.52%-2.17%14.40%-5.89%-2.61%-9.28%-15.19%-0.84%-41.66%
2021-10.18%-5.42%-1.71%3.91%-8.78%3.44%-1.75%1.33%-7.28%7.76%-5.31%6.29%-18.02%
20202.23%9.83%-19.36%14.96%5.72%37.05%8.07%-14.52%-7.72%5.57%30.14%36.28%140.75%
201921.32%4.29%-1.11%9.21%-17.73%-8.25%-6.71%-4.63%-2.02%5.92%-11.70%-1.49%-17.16%
20181.67%-5.85%4.44%7.00%10.03%-9.12%6.17%31.30%1.97%-22.51%14.32%2.01%37.40%
2017-2.66%5.35%7.71%6.08%-0.18%15.61%1.06%18.12%0.58%3.32%-12.19%-7.90%35.64%
2016-3.18%23.53%18.80%-3.76%-7.06%20.90%12.10%-4.52%5.21%1.11%1.51%-6.04%66.85%
2015-8.89%20.48%-8.15%-31.49%8.49%38.97%-5.12%-1.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALRM среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 8181
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALRM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALRM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALRM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALRM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALRM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALRM, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Alarm.com Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.20
2.49
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alarm.com Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.31%
-0.21%
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alarm.com Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 57.92%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alarm.com Holdings, Inc. составляет 35.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.92%14 янв. 2021 г.5782 мая 2023 г.
-51.8%7 мая 2019 г.21716 мар. 2020 г.8720 июл. 2020 г.304
-39.29%6 авг. 2015 г.3829 сент. 2015 г.4125 нояб. 2015 г.79
-28.96%25 окт. 2017 г.738 февр. 2018 г.12710 авг. 2018 г.200
-28.61%6 сент. 2018 г.3829 окт. 2018 г.5518 янв. 2019 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alarm.com Holdings, Inc. составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.43%
3.40%
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alarm.com Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию