Сравнение ALRM с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности ALRM и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -15.13% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.45B
AMZN:
$2.29T
ALRM:
$2.27
AMZN:
$7.17
ALRM:
19.07
AMZN:
29.38
ALRM:
0.68
AMZN:
0.71
ALRM:
2.50
AMZN:
3.18
ALRM:
2.89
AMZN:
5.56
ALRM:
$1.01B
AMZN:
$716.92B
ALRM:
$914.99M
AMZN:
$360.51B
ALRM:
$216.70M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 6.43% против 21.54% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -16.63%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 6.43%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ALRM
AMZN
Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.27 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.65 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.49 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.17 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.27 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ALRM и AMZN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и AMZN
Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALRM и AMZN
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -94.40% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -21.74% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -56.15% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.68% | -56.15% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -17.10% | -42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -28.27% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 9.09% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и AMZN
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.73%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.64% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 22.65% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 35.01% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 35.31% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 32.51% | +5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности