Сравнение ALRM с AMZN
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ALRM operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALRM returned 7.65%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.65% против 21.29% соответственно.
ALRM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -23.51%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -10.84%
- 10 лет*
- 7.65%
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам ALRM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -11.82% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ALRM and AMZN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between ALRM and AMZN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.53B
AMZN:
$2.72T
ALRM:
$2.22
AMZN:
$8.37
ALRM:
20.31
AMZN:
29.87
ALRM:
0.73
AMZN:
0.72
ALRM:
2.51
AMZN:
3.65
ALRM:
2.95
AMZN:
6.15
ALRM:
$1.04B
AMZN:
$742.78B
ALRM:
$729.34M
AMZN:
$348.59B
ALRM:
$212.83M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ALRM
AMZN
Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.00 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.39 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.72 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ALRM и AMZN
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -94.40% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.38% | -21.74% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -30.88% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -56.15% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -56.15% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -9.08% | -49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.20% | -28.12% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 9.02% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и AMZN
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ALRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 7.24% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 20.35% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 30.00% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 35.50% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 32.46% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и AMZN
Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRM и AMZN
ALRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ALRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ALRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and AMZN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRM has higher volatility (11.73%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор