PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALRM с AMZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ALRM и AMZN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.62

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.84

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

ALRM:

0.90

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.36

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.16

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

ALRM:

17.04%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.86%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ALRM:

-47.96%

AMZN:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.71B

AMZN:

$1.98T

EPS

ALRM:

$2.29

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

ALRM:

23.79

AMZN:

30.40

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

ALRM:

2.83

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

ALRM:

3.66

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$716.54M

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$459.83M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$146.70M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.00%.

ALRM

С начала года

-7.83%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-18.53%

5 лет

2.29%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.88%

5 лет

10.19%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и AMZN

Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и AMZN

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и AMZN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
242.24M
155.67B
(ALRM) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALRM и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
65.5%
34.8%
(ALRM) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 158.64M при выручке в 242.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.86M при выручке в 242.24M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 242.24M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.