Сравнение ALRM с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALRM с AMZN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ALRM и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALRM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.75

AMZN:

-0.18

Коэф-т Сортино

ALRM:

-1.00

AMZN:

-0.02

Коэф-т Омега

ALRM:

0.88

AMZN:

1.00

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.41

AMZN:

-0.20

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.39

AMZN:

-0.58

Индекс Язвы

ALRM:

15.90%

AMZN:

10.02%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.42%

AMZN:

33.20%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ALRM:

-53.20%

AMZN:

-28.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.51B

AMZN:

$1.85T

EPS

ALRM:

$2.29

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

ALRM:

22.01

AMZN:

31.52

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

AMZN:

1.31

Коэффициент P/S

ALRM:

2.67

AMZN:

2.87

Коэффициент P/B

ALRM:

3.44

AMZN:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$716.54M

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$459.83M

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$146.47M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -17.11%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -21.32%.

ALRM

С начала года

-17.11%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-21.62%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-21.32%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-3.69%

5 лет

7.79%

10 лет

24.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALRM: -0.75

AMZN: -0.18

Коэффициент Сортино

ALRM: -1.00

AMZN: -0.02

Коэффициент Омега

ALRM: 0.88

AMZN: 1.00

Коэффициент Кальмара

ALRM: -0.41

AMZN: -0.20

Коэффициент Мартина

ALRM: -1.39

AMZN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и AMZN

Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и AMZN

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и AMZN

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.74%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и AMZN

ALRM

AMZN

Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ALRM и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество