Сравнение ALRM с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALRM с AMZN

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ALRM и AMZN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

0.01

AMZN:

1.74

Коэф-т Сортино

ALRM:

0.24

AMZN:

2.37

Коэф-т Омега

ALRM:

1.03

AMZN:

1.30

Коэф-т Кальмара

ALRM:

0.01

AMZN:

2.51

Коэф-т Мартина

ALRM:

0.02

AMZN:

8.06

Индекс Язвы

ALRM:

17.14%

AMZN:

6.07%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.17%

AMZN:

28.13%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ALRM:

-43.02%

AMZN:

-3.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$3.03B

AMZN:

$2.38T

EPS

ALRM:

$2.32

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

ALRM:

26.45

AMZN:

48.28

PEG коэффициент

ALRM:

1.54

AMZN:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$697.59M

AMZN:

$450.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$440.63M

AMZN:

$222.77B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$129.80M

AMZN:

$85.88B

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 2.99%.

ALRM

С начала года

0.92%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-0.36%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

2.99%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

23.38%

1 год

45.45%

5 лет

19.42%

10 лет

31.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRM

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и AMZN

Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и AMZN

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и AMZN

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 7.57% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и AMZN

ALRM

AMZN

Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ALRM и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество