Сравнение ALRM с AMZN
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ALRM operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALRM returned 5.92%/yr vs 20.96%/yr for AMZN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.92% против 20.96% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- 5.92%
AMZN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам ALRM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -12.84% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.49% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ALRM and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ALRM and AMZN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.50B
AMZN:
$2.55T
ALRM:
$2.22
AMZN:
$8.37
ALRM:
20.08
AMZN:
27.99
ALRM:
0.72
AMZN:
0.68
ALRM:
2.48
AMZN:
3.42
ALRM:
2.91
AMZN:
5.76
ALRM:
$1.04B
AMZN:
$742.78B
ALRM:
$729.34M
AMZN:
$348.59B
ALRM:
$212.83M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ALRM
AMZN
Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.47 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.07 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRM и AMZN
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -94.40% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -21.74% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -30.88% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -56.15% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -56.15% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -14.81% | -43.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -28.17% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 9.46% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и AMZN
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.05%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 10.21% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 21.71% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 30.88% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 35.67% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 32.55% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и AMZN
Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRM и AMZN
ALRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ALRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ALRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (10.21%) compared to ALRM (7.05%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор