PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALRM с IBIT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или IBIT.

Корреляция

Корреляция между ALRM и IBIT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.62

IBIT:

1.21

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.84

IBIT:

1.83

Коэф-т Омега

ALRM:

0.90

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.36

IBIT:

2.24

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.16

IBIT:

4.90

Индекс Язвы

ALRM:

17.04%

IBIT:

12.90%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.86%

IBIT:

53.96%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

ALRM:

-47.96%

IBIT:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.57%.

ALRM

С начала года

-7.83%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-18.53%

5 лет

2.29%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

10.57%

1 месяц

25.26%

6 месяцев

34.26%

1 год

64.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и IBIT

Ни ALRM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и IBIT

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и IBIT

Загрузка...