PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALRM и IBIT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALRM с IBIT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или IBIT.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.43

IBIT:

0.99

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.53

IBIT:

1.63

Коэф-т Омега

ALRM:

0.94

IBIT:

1.19

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.27

IBIT:

1.86

Коэф-т Мартина

ALRM:

-0.84

IBIT:

4.07

Индекс Язвы

ALRM:

17.30%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

ALRM:

30.78%

IBIT:

53.01%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

ALRM:

-46.70%

IBIT:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 12.08%.

ALRM

С начала года

-5.59%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-12.25%

3 года

-3.17%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

12.08%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

7.70%

1 год

54.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

iShares Bitcoin Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и IBIT

Ни ALRM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и IBIT

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и IBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и IBIT

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 9.79% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...