Сравнение ALRM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ALRM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -15.13% | -16.09% | -1.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ALRM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -16.63%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 6.43%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ALRM
IBIT
Сравнение ALRM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.44 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -0.37 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.35 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.75 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ALRM и IBIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и IBIT
Ни ALRM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALRM и IBIT
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -49.36% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -49.36% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -45.80% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -14.18% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 23.27% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и IBIT
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 12.95% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 36.76% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 45.40% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 51.21% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 51.21% | -13.59% |