Сравнение ALRM с IBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ALRM с IBIT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или IBIT.

Корреляция

Корреляция между ALRM и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALRM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.75

IBIT:

0.64

Коэф-т Сортино

ALRM:

-1.00

IBIT:

1.26

Коэф-т Омега

ALRM:

0.88

IBIT:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.41

IBIT:

1.24

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.39

IBIT:

2.75

Индекс Язвы

ALRM:

15.90%

IBIT:

12.74%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.42%

IBIT:

54.56%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

ALRM:

-53.20%

IBIT:

-20.53%

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -9.03%.

ALRM

С начала года

-17.11%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-21.62%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

-9.03%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

23.52%

1 год

33.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALRM: -0.75

IBIT: 0.64

Коэффициент Сортино

ALRM: -1.00

IBIT: 1.26

Коэффициент Омега

ALRM: 0.88

IBIT: 1.14

Коэффициент Кальмара

ALRM: -0.64

IBIT: 1.24

Коэффициент Мартина

ALRM: -1.39

IBIT: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и IBIT

Ни ALRM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и IBIT

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и IBIT

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с IBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и IBIT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и IBIT

ALRM

IBIT

Сравнение ALRM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и IBIT

Просадки

Сравнение просадок ALRM и IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество