Сравнение ALRM с IBIT
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ALRM returned -23.51% vs -38.74% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ALRM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -23.51%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -10.84%
- 10 лет*
- 7.65%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -11.82% | -16.09% | -1.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ALRM and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ALRM
IBIT
Сравнение ALRM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.79 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.36 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALRM и IBIT
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -49.36% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.38% | -49.36% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -48.10% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.20% | -16.02% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 28.44% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и IBIT
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ALRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 9.50% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 34.44% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 43.73% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 50.19% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 50.19% | -12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и IBIT
Ни ALRM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALRM and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRM has higher volatility (11.73%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs IBIT's -49.36%.
ALRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор