Сравнение ALRM с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
Доходность
Сравнение доходности ALRM и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -15.13% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.45B
MSTR:
$36.10B
ALRM:
$2.27
MSTR:
-$13.50
ALRM:
2.50
MSTR:
76.84
ALRM:
2.89
MSTR:
6.30
ALRM:
$1.01B
MSTR:
$477.23M
ALRM:
$914.99M
MSTR:
$327.82M
ALRM:
$216.70M
MSTR:
-$5.44B
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 6.43% против 20.98% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -16.63%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 6.43%
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ALRM
MSTR
Сравнение ALRM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.75 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.30 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ALRM и MSTR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и MSTR
Ни ALRM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALRM и MSTR
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -99.86% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -76.53% | +46.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -84.11% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.68% | -89.27% | +28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -74.09% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -86.60% | +58.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 44.22% | -29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и MSTR
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.73%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 18.44% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 55.57% | -34.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 74.11% | -44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 91.29% | -57.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 73.15% | -35.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности