Сравнение ALRM с MSTR
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ALRM returned 5.92%/yr vs 18.45%/yr for MSTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -12.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 5.92% против 18.45% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- 5.92%
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам ALRM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -12.84% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ALRM and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between ALRM and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.50B
MSTR:
$31.43B
ALRM:
$2.22
MSTR:
-$40.19
ALRM:
2.48
MSTR:
59.01
ALRM:
2.91
MSTR:
0.86
ALRM:
$1.04B
MSTR:
$490.47M
ALRM:
$729.34M
MSTR:
$334.08M
ALRM:
$212.83M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ALRM
MSTR
Сравнение ALRM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.95 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.38 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRM и MSTR
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -99.86% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -79.35% | +50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -80.13% | +35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -84.11% | +30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -89.27% | +28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -80.13% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -86.44% | +58.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 54.47% | -37.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и MSTR
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.05%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 23.29% | -16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 58.20% | -35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 72.58% | -42.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 90.65% | -56.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 73.95% | -36.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и MSTR
Ни ALRM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALRM and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to ALRM (7.05%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs MSTR's -99.86%.
ALRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор