PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALRM и MSTR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALRM с MSTR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или MSTR.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.43

MSTR:

1.44

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.53

MSTR:

2.14

Коэф-т Омега

ALRM:

0.94

MSTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.27

MSTR:

1.89

Коэф-т Мартина

ALRM:

-0.84

MSTR:

4.99

Индекс Язвы

ALRM:

17.30%

MSTR:

24.11%

Дневная вол-ть

ALRM:

30.78%

MSTR:

97.91%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

ALRM:

-46.70%

MSTR:

-22.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.86B

MSTR:

$102.84B

EPS

ALRM:

$2.37

MSTR:

-$22.14

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

ALRM:

2.99

MSTR:

223.92

Коэффициент P/B

ALRM:

3.76

MSTR:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$955.37M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$620.42M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$184.67M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.43%.

ALRM

С начала года

-5.59%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-12.25%

3 года

-3.17%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.43%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-4.75%

1 год

142.09%

3 года

140.69%

5 лет

96.97%

10 лет

35.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

MicroStrategy Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и MSTR

Ни ALRM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и MSTR

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и MSTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и MSTR

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 9.79%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M20212022202320242025
238.82M
111.07M
(ALRM) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию