Сравнение ALRM с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALRM с MSTR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или MSTR.

Корреляция

Корреляция между ALRM и MSTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALRM и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.75

MSTR:

1.48

Коэф-т Сортино

ALRM:

-1.00

MSTR:

2.34

Коэф-т Омега

ALRM:

0.88

MSTR:

1.27

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.41

MSTR:

2.28

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.39

MSTR:

6.51

Индекс Язвы

ALRM:

15.90%

MSTR:

23.48%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.42%

MSTR:

103.44%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

ALRM:

-53.20%

MSTR:

-33.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.51B

MSTR:

$83.26B

EPS

ALRM:

$2.29

MSTR:

-$6.06

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

ALRM:

2.67

MSTR:

179.64

Коэффициент P/B

ALRM:

3.44

MSTR:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$716.54M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$459.83M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$146.47M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 9.52%.

ALRM

С начала года

-17.11%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-21.62%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

9.52%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

46.95%

1 год

162.55%

5 лет

90.76%

10 лет

33.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALRM: -0.75

MSTR: 1.48

Коэффициент Сортино

ALRM: -1.00

MSTR: 2.34

Коэффициент Омега

ALRM: 0.88

MSTR: 1.27

Коэффициент Кальмара

ALRM: -0.41

MSTR: 3.07

Коэффициент Мартина

ALRM: -1.39

MSTR: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и MSTR

Ни ALRM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и MSTR

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и MSTR

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.74%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 37.06%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и MSTR

ALRM

MSTR

Сравнение ALRM c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и MSTR

Просадки

Сравнение просадок ALRM и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество