PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRM с RNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALRM с RNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) and RNG (RingCentral, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ALRM returned 5.92%/yr vs 6.03%/yr for RNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 24.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALRM имеют среднегодовую доходность 5.92%, а акции RNG немного впереди с 6.03%.

ALRM

1 день
3.23%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-23.06%
3 года*
-2.85%
5 лет*
-12.42%
10 лет*
5.92%

RNG

1 день
1.21%
1 месяц
-17.54%
С начала года
24.55%
6 месяцев
22.93%
1 год
31.13%
3 года*
3.90%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRM и RNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		-12.84%-16.09%-5.91%30.60%-41.66%-18.02%140.75%-17.16%37.40%35.64%
RNG
RingCentral, Inc.		24.55%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%104.60%70.33%134.95%

Correlation

The correlation between ALRM and RNG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.45

The correlation between ALRM and RNG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.50B

RNG:

$3.12B

EPS

ALRM:

$2.22

RNG:

$0.94

Коэффициент P/E

ALRM:

20.08

RNG:

38.23

Коэффициент P/S

ALRM:

2.48

RNG:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$1.04B

RNG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$729.34M

RNG:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$212.83M

RNG:

$364.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

RingCentral, Inc.

Часто сравнивают с ALRM:
ALRM с SPYALRM с IBITALRM с TERALRM с MSTRALRM с AMZNALRM с FXAIXALRM с QLYS
Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FROGRNG с FSLYRNG с SAFERNG с SKYYRNG с SE

Доходность на риск

ALRM vs. RNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг доходности на риск ALRM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRM c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRMRNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.46

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.31

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.08

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.61

-3.96

ALRM vs. RNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRM и RNG

Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и RNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRMRNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-95.15%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-28.93%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.34%

-49.86%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.33%

-92.99%

+39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-95.15%

+34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.71%

-91.89%

+33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-42.48%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.03%

11.97%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и RNG

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.05%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRMRNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

18.80%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

53.13%

-29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

68.78%

-38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

63.09%

-28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

55.65%

-18.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и RNG

ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		0.00%
RNG
RingCentral, Inc.		0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
265.19M
644.20M
(ALRM) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALRM и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
89.5%
72.2%
Активы портфеля
ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALRM and RNG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNG has higher volatility (18.80%) compared to ALRM (7.05%). In terms of maximum drawdown, ALRM dropped -60.88% vs RNG's -95.15%.

RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRM и RNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор