Сравнение ALRM с RNG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALRM с RNG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или RNG.

Корреляция

Корреляция между ALRM и RNG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALRM и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALRM

RNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.75

RNG:

-0.54

Коэф-т Сортино

ALRM:

-1.00

RNG:

-0.58

Коэф-т Омега

ALRM:

0.88

RNG:

0.93

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.41

RNG:

-0.26

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.39

RNG:

-1.23

Индекс Язвы

ALRM:

15.90%

RNG:

20.43%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.42%

RNG:

46.19%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

RNG:

-95.15%

Текущая просадка

ALRM:

-53.20%

RNG:

-94.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.51B

RNG:

$2.05B

EPS

ALRM:

$2.29

RNG:

-$0.63

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

RNG:

0.21

Коэффициент P/S

ALRM:

2.67

RNG:

0.85

Коэффициент P/B

ALRM:

3.44

RNG:

102.83

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$716.54M

RNG:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$459.83M

RNG:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$146.47M

RNG:

$141.93M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -17.11%, что значительно выше, чем у RNG с доходностью -34.96%.

ALRM

С начала года

-17.11%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-21.62%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

RNG

С начала года

-34.96%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-32.89%

1 год

-22.15%

5 лет

-37.45%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и RNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALRM: -0.75

RNG: -0.54

Коэффициент Сортино

ALRM: -1.00

RNG: -0.58

Коэффициент Омега

ALRM: 0.88

RNG: 0.93

Коэффициент Кальмара

ALRM: -0.41

RNG: -0.26

Коэффициент Мартина

ALRM: -1.39

RNG: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALRM

RNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и RNG

Ни ALRM, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и RNG

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALRM

RNG

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и RNG

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 11.74%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALRM

RNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALRM с RNG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALRM и RNG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и RNG

ALRM

RNG

Сравнение ALRM c RNG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и RNG

Просадки

Сравнение просадок ALRM и RNG

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и RNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и RNG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество