PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRM с RNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALRM с RNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG).

Доходность

Сравнение доходности ALRM и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALRM и RNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		-15.13%-16.09%-5.91%30.60%-41.66%-18.02%140.75%-17.16%37.40%35.64%
RNG
RingCentral, Inc.		32.27%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%104.60%70.33%134.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.45B

RNG:

$3.35B

EPS

ALRM:

$2.27

RNG:

$0.48

Коэффициент P/E

ALRM:

19.07

RNG:

79.90

Коэффициент P/S

ALRM:

2.50

RNG:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$1.01B

RNG:

$2.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$914.99M

RNG:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$216.70M

RNG:

$331.71M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 32.27%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям RNG по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.13% соответственно.

ALRM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-16.63%
1 год
-22.44%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
6.43%

RNG

1 день
2.53%
1 месяц
5.70%
С начала года
32.27%
6 месяцев
35.89%
1 год
50.62%
3 года*
7.59%
5 лет*
-34.00%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarm.com Holdings, Inc.

RingCentral, Inc.

Часто сравнивают с ALRM:
ALRM с SPYALRM с MSTRALRM с TERALRM с IBITALRM с AMZNALRM с FXAIXALRM с QLYS
Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FROGRNG с FSLYRNG с RDFNRNG с SAFERNG с SKYY

Доходность на риск

ALRM vs. RNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг доходности на риск ALRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRM c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRMRNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.79

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.77

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.22

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.31

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

5.15

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRM vs. RNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRMRNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.79

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.11

+0.12

Корреляция

Корреляция между ALRM и RNG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и RNG

ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		0.00%
RNG
RingCentral, Inc.		0.20%

Просадки

Сравнение просадок ALRM и RNG

Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и RNG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALRMRNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-95.15%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-23.49%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-93.49%

+37.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.68%

-95.15%

+34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.79%

-91.38%

+31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-41.61%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

10.54%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и RNG

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.73%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALRMRNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

15.76%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

46.08%

-24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

64.63%

-34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

62.12%

-28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

54.95%

-17.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
261.66M
644.03M
(ALRM) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию