PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

ALMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 12 июл. 1987 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 2.73% против 14.64% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.61%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.73%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с FFNYXALMIX с TRBFXALMIX с VTSPXALMIX с VADAXALMIX с BIIPXALMIX с IVNQX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий ALMIX и VVOAX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Доходность на риск

ALMIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.04

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.09

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

8.91

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.61

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.38

+1.27

Корреляция

Корреляция между ALMIX и VVOAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и VVOAX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.39%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и VVOAX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-62.08%

+55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-15.08%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-24.05%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-51.80%

+45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.76%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-11.80%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.54%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.68%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

7.27%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

14.27%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

22.91%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

21.06%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

24.20%

-21.49%