Сравнение ALMAX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 18.04% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и NEAGX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
ALMAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
ALMAX
NEAGX
Сравнение ALMAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.14 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.71 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.27 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 15.19 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.14 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.62 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и NEAGX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и NEAGX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -41.80% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.01% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -36.31% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -36.31% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -7.75% | -34.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.72% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.93% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и NEAGX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 11.64% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 19.84% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 28.93% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 24.33% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.90% | +3.22% |