PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMAX с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both funds - ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ALMAX returned -3.65%/yr vs 17.84%/yr for IETC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMAX charges 1.20%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 12.03%.

ALMAX

1 день
0.27%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.02%
6 месяцев
2.59%
1 год
13.05%
3 года*
7.97%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
8.78%

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMAX и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		5.02%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-5.98%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between ALMAX and IETC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between ALMAX and IETC shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с ALGRXALMAX с ACAYXALMAX с SPYALMAX с NCLEXALMAX с NESIX
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

ALMAX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.33

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.84

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.33

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.73

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.73

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и IETC

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMAXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-38.48%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-21.19%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

-25.17%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-38.48%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

-3.84%

-27.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-8.13%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

7.51%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и IETC

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMAXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.57%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

21.09%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

24.53%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

25.38%

+1.87%

Сравнение комиссий ALMAX и IETC

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и IETC

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMAX and IETC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALMAX has higher volatility (7.47%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs IETC's -38.48%.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMAX и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор