Сравнение ALMAX с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -5.98% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и IETC
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Доходность на риск
ALMAX vs. IETC — Ранг доходности на риск
ALMAX
IETC
Сравнение ALMAX c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.16 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.92 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.74 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и IETC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и IETC
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и IETC
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -38.48% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.19% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -38.48% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -17.25% | -25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.20% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 7.11% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и IETC
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.02% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 16.78% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 26.60% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 24.39% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 25.43% | +1.69% |