Сравнение ALMAX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 7.42% против 16.80% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и ALARX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ALMAX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ALARX
Сравнение ALMAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.85 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.82 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.03 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.46 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и ALARX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ALARX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ALARX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -68.32% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -18.65% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -46.86% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -46.86% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -14.61% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -21.07% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.61% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ALARX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 8.82% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.23% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.21% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 27.96% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 27.79% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.70% | +2.42% |