PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLT с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLT с GHM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ALLT (Allot Communications Ltd) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ALLT returned 3.99%/yr vs 20.89%/yr for GHM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 67.48%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 3.99% против 20.89% соответственно.

ALLT

1 день
0.14%
1 месяц
3.51%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-18.09%
1 год
-9.34%
3 года*
34.25%
5 лет*
-17.72%
10 лет*
3.99%

GHM

1 день
3.54%
1 месяц
9.45%
С начала года
67.48%
6 месяцев
67.74%
1 год
132.68%
3 года*
101.08%
5 лет*
50.20%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLT и GHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLT
Allot Communications Ltd		-24.92%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%13.88%11.27%
GHM
Graham Corporation		67.48%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%

Correlation

The correlation between ALLT and GHM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$368.21M

GHM:

$1.20B

EPS

ALLT:

$0.13

GHM:

$1.12

Коэффициент P/E

ALLT:

56.51

GHM:

95.66

Коэффициент PEG

ALLT:

0.11

GHM:

0.32

Коэффициент P/S

ALLT:

3.21

GHM:

4.87

Коэффициент P/B

ALLT:

3.19

GHM:

8.54

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$105.27M

GHM:

$245.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$74.41M

GHM:

$57.75M

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

$10.81M

GHM:

$14.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allot Communications Ltd

Graham Corporation

Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с CHKPALLT с ALARALLT с CGNTALLT с TSMALLT с CYBR
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с ANFGHM с SPYGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

ALLT vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLT c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLTGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.55

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.78

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

7.33

-7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

17.79

-18.17

ALLT vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GHM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLT и GHM

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLTGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-86.11%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.65%

-18.21%

-27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.09%

-46.46%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.64%

-52.83%

-40.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.72%

-74.83%

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.67%

-0.36%

-73.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.05%

-47.37%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.93%

7.49%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и GHM

Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 16.05%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLTGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

19.86%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

39.35%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.72%

52.49%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.70%

49.41%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.32%

45.24%

+7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и GHM

Ни ALLT, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20222023202420252026
26.43M
67.08M
(ALLT) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLT и GHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allot Communications Ltd и Graham Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.9%
23.4%
Активы портфеля
ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALLT and GHM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (19.86%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs GHM's -86.11%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLT и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор