Сравнение ALLT с AMSC
ALLT (Allot Communications Ltd) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ALLT returned 3.99%/yr vs 17.38%/yr for AMSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 42.70%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 3.99% против 17.38% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
AMSC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- 42.70%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 82.83%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам ALLT и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
AMSC American Superconductor Corporation | 42.70% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between ALLT and AMSC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between ALLT and AMSC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$368.21M
AMSC:
$1.92B
ALLT:
$0.13
AMSC:
$3.05
ALLT:
56.51
AMSC:
13.48
ALLT:
0.11
AMSC:
0.02
ALLT:
3.21
AMSC:
6.03
ALLT:
3.19
AMSC:
3.46
ALLT:
$105.27M
AMSC:
$299.15M
ALLT:
$74.41M
AMSC:
$91.38M
ALLT:
$10.81M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. AMSC — Ранг доходности на риск
ALLT
AMSC
Сравнение ALLT c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.66 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.10 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и AMSC
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -99.57% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -61.08% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -63.86% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | -82.94% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -89.06% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.67% | -94.07% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.05% | -75.76% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 36.52% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и AMSC
Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 16.05%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 23.32%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 23.32% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 54.76% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 85.08% | -19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 87.41% | -26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 79.20% | -26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и AMSC
Ни ALLT, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и AMSC
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and AMSC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.32%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs AMSC's -99.57%.
AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор