Сравнение ALLE с TEL
ALLE (Allegion plc) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 15.34%/yr for TEL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 8.36% против 15.34% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам ALLE и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between ALLE and TEL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between ALLE and TEL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
TEL:
$62.06B
ALLE:
$7.33
TEL:
$9.78
ALLE:
18.29
TEL:
21.50
ALLE:
2.04
TEL:
3.98
ALLE:
2.79
TEL:
3.37
ALLE:
5.52
TEL:
4.69
ALLE:
$4.16B
TEL:
$18.52B
ALLE:
$1.87B
TEL:
$6.55B
ALLE:
$965.50M
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. TEL — Ранг доходности на риск
ALLE
TEL
Сравнение ALLE c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.37 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.07 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и TEL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -81.07% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.85% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -22.60% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -34.26% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -47.71% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -14.72% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.63% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 9.29% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и TEL
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.11% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 28.10% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 34.13% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 28.12% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 28.39% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и TEL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности TEL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и TEL
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and TEL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs TEL's -81.07%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор