PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с NTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с NTRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while NTRS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 12.65%/yr for NTRS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и NTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Northern Trust Corporation (NTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям NTRS по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.65% соответственно.

ALLE

1 день
0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-2.07%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.36%

NTRS

1 день
2.10%
1 месяц
7.47%
С начала года
28.95%
6 месяцев
27.15%
1 год
63.49%
3 года*
36.66%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и NTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-15.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
NTRS
Northern Trust Corporation		28.95%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%

Correlation

The correlation between ALLE and NTRS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.50

The correlation between ALLE and NTRS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ALLE:

$7.33

NTRS:

$9.09

Коэффициент P/E

ALLE:

18.29

NTRS:

19.17

Коэффициент PEG

ALLE:

2.04

NTRS:

1.51

Коэффициент P/S

ALLE:

2.79

NTRS:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

NTRS:

$14.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

NTRS:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

NTRS:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Northern Trust Corporation

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY

Доходность на риск

ALLE vs. NTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c NTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLENTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.41

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.33

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.15

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

13.90

-14.05

ALLE vs. NTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NTRS равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и NTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и NTRS

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и NTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLENTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-67.67%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-12.39%

-17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-25.21%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-50.03%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-50.03%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

0.00%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-20.95%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

4.58%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и NTRS

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLENTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.42%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

19.10%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

26.51%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

29.63%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

30.40%

-3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и NTRS

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NTRS в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
NTRS
Northern Trust Corporation		1.84%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и NTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.03B
3.61B
(ALLE) Общая выручка
(NTRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и NTRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Northern Trust Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
44.0%
58.8%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and NTRS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLE has higher volatility (7.88%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs NTRS's -67.67%.

NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и NTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор