Сравнение ALLE с JNJ
ALLE (Allegion plc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.46% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам ALLE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between ALLE and JNJ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between ALLE and JNJ shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
JNJ:
$588.98B
ALLE:
$7.33
JNJ:
$8.65
ALLE:
18.29
JNJ:
27.85
ALLE:
2.04
JNJ:
0.93
ALLE:
2.79
JNJ:
6.08
ALLE:
5.52
JNJ:
7.25
ALLE:
$4.16B
JNJ:
$96.36B
ALLE:
$1.87B
JNJ:
$66.60B
ALLE:
$965.50M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ALLE
JNJ
Сравнение ALLE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.28 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 15.52 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и JNJ
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -50.67% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -10.96% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -15.95% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -18.41% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -27.37% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -2.54% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.90% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 3.72% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и JNJ
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.47% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 12.16% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 16.94% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 16.87% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 18.48% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и JNJ
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и JNJ
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and JNJ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор