Сравнение ALLE с IVZ
ALLE (Allegion plc) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 5.38%/yr for IVZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 8.36% против 5.38% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам ALLE и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between ALLE and IVZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between ALLE and IVZ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$7.33
IVZ:
-$0.62
ALLE:
2.79
IVZ:
2.06
ALLE:
$4.16B
IVZ:
$6.38B
ALLE:
$1.87B
IVZ:
$2.75B
ALLE:
$965.50M
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. IVZ — Ранг доходности на риск
ALLE
IVZ
Сравнение ALLE c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.57 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.34 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и IVZ
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -83.91% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -22.03% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -36.52% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -52.92% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -79.72% | +36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -0.20% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -35.98% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 8.15% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и IVZ
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.80% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 25.28% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 35.17% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 36.60% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 39.41% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и IVZ
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IVZ в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и IVZ
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and IVZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (9.80%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор