PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с HIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с HIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 13.84%/yr for HIG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.84% соответственно.

ALLE

1 день
0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-2.07%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.36%

HIG

1 день
0.95%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.33%
1 год
4.46%
3 года*
24.11%
5 лет*
17.09%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и HIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-15.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-5.09%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%

Correlation

The correlation between ALLE and HIG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.44

Фундаментальные показатели

EPS

ALLE:

$7.33

HIG:

$19.00

Коэффициент P/E

ALLE:

18.29

HIG:

6.82

Коэффициент PEG

ALLE:

2.04

HIG:

0.31

Коэффициент P/S

ALLE:

2.79

HIG:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

HIG:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

HIG:

$10.29B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

HIG:

$4.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHD

Доходность на риск

ALLE vs. HIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLEHIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.24

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.46

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.39

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

1.00

-1.16

ALLE vs. HIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HIG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и HIG

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и HIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEHIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-96.25%

+53.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-11.46%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-13.72%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-18.63%

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-57.59%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-8.87%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-30.84%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

4.47%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и HIG

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEHIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.49%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

14.21%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

18.99%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

22.03%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

29.12%

-2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и HIG

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HIG в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.79%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.03B
7.23B
(ALLE) Общая выручка
(HIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и HIG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и The Hartford Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and HIG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLE has higher volatility (7.88%) compared to HIG (7.49%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs HIG's -96.25%.

HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и HIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор