Сравнение ALLE с GRMN
ALLE (Allegion plc) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 8.36% против 22.02% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам ALLE и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between ALLE and GRMN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ALLE and GRMN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
GRMN:
$46.09B
ALLE:
$7.33
GRMN:
$8.97
ALLE:
18.29
GRMN:
26.55
ALLE:
2.04
GRMN:
2.13
ALLE:
2.79
GRMN:
6.18
ALLE:
5.52
GRMN:
4.97
ALLE:
$4.16B
GRMN:
$7.46B
ALLE:
$1.87B
GRMN:
$4.41B
ALLE:
$965.50M
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. GRMN — Ранг доходности на риск
ALLE
GRMN
Сравнение ALLE c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.27 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и GRMN
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -87.71% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -27.97% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -27.97% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -54.63% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -54.63% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -11.00% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -31.54% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 12.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и GRMN
Allegion plc (ALLE) и Garmin Ltd. (GRMN) имеют волатильность 7.88% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.24% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 22.18% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 30.32% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 30.41% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 28.36% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и GRMN
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GRMN в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и GRMN
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and GRMN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (8.24%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs GRMN's -87.71%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор