PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции RTX немного впереди с 15.68%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.93%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.90%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between ALL and RTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.38

Over the past year, the correlation between ALL and RTX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

RTX:

$250.45B

EPS

ALL:

$45.76

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

RTX Corporation

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

ALL vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.34

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.02

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.68

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

4.55

-1.66

ALL vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и RTX

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-55.14%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-19.32%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-29.48%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-32.84%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-51.98%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-13.13%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-13.03%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

7.10%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и RTX

The Allstate Corporation (ALL) и RTX Corporation (RTX) имеют волатильность 8.80% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.72%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

18.40%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

24.26%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

23.94%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

27.77%

-2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и RTX

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности RTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
16.94B
22.08B
(ALL) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
20.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and RTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.80%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор