PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с PROSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALL returned 13.66%/yr vs -0.56%/yr for PROSY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -26.62%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

PROSY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-26.62%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-15.15%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%5.98%
PROSY
Prosus N.V.		-26.62%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Correlation

The correlation between ALL and PROSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

PROSY:

$101.26B

EPS

ALL:

$45.76

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

PROSY:

4.74

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

PROSY:

0.03

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

PROSY:

7.94

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

PROSY:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

PROSY:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Prosus N.V.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY

Доходность на риск

ALL vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.53

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.60

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.44

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-0.81

+3.71

ALL vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PROSY равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и PROSY

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-69.36%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-39.09%

+27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-39.09%

+24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-60.96%

+33.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-37.79%

+37.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-30.01%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

21.26%

-16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PROSY

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

13.50%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

27.41%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

32.46%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

43.10%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

41.64%

-16.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PROSY

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
3.64B
(ALL) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and PROSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.50%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs PROSY's -69.36%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор