PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALL с OEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 10 years, ALL returned 14.49%/yr vs 16.71%/yr for OEF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALL и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 14.49% против 16.71% соответственно.

ALL

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.38%
1 год
1.57%
3 года*
26.62%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.49%

OEF

1 день
-0.87%
1 месяц
5.44%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.34%
1 год
29.54%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		1.61%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.51%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between ALL and OEF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.52

The correlation between ALL and OEF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

ALL vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.33

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.15

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.68

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

11.29

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.33

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ALL и OEF

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-54.11%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.06%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-19.80%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.47%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-31.44%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.94%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-11.76%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.62%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и OEF

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.14%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

9.48%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

12.73%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

17.69%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

18.44%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и OEF

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.46%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

ALL and OEF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.11%) compared to OEF (3.14%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs OEF's -54.11%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор