PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.27% против 17.39% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between ALL and META is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.17

The correlation between ALL and META shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

META:

$1.45T

EPS

ALL:

$45.76

META:

$27.47

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

META:

20.64

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

META:

0.85

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

META:

6.78

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

ALL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.51

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.54

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.54

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-1.12

+4.02

ALL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и META

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-76.74%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-33.30%

+21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-34.15%

+20.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-76.74%

+49.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-76.74%

+35.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-28.06%

+27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-15.83%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

16.06%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и META

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.17%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

26.91%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

35.52%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

44.04%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

38.67%

-13.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и META

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
16.94B
56.31B
(ALL) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.9%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and META have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs META's -76.74%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор