PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с DELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ALL returned 13.66%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.93%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
59.57%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%3.53%
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%

Correlation

The correlation between ALL and DELL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.20

The correlation between ALL and DELL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

DELL:

$259.49B

EPS

ALL:

$45.76

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

DELL:

31.85

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

DELL:

2.03

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

DELL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

ALL vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
3.89

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
4.57

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

7.91

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

17.63

-14.73

ALL vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и DELL

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-59.59%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-32.34%

+20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-59.59%

+45.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-59.59%

+32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.11%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-18.48%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

14.49%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и DELL

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

36.55%

-27.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

54.73%

-37.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

65.88%

-42.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

50.86%

-25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

47.99%

-23.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и DELL

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DELL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
16.94B
43.84B
(ALL) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
17.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and DELL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор