PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с BAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, ALL returned 27.76%/yr vs 16.64%/yr for BAM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-12.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%5.48%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between ALL and BAM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

BAM:

$76.32B

EPS

ALL:

$45.76

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

BAM:

30.39

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

BAM:

15.08

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

BAM:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

ALL vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.44

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.42

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.43

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-0.77

+3.67

ALL vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и BAM

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-30.37%

-46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-30.37%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-30.37%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-22.66%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-8.86%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

16.80%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и BAM

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.83%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

22.75%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

29.82%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

30.18%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

30.18%

-5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и BAM

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BAM в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
1.34B
(ALL) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and BAM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs BAM's -30.37%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор