PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с APH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 27.74%/yr for APH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 15.27% против 27.74% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

APH

1 день
0.88%
1 месяц
23.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
19.47%
1 год
63.73%
3 года*
57.45%
5 лет*
36.37%
10 лет*
27.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
APH
Amphenol Corporation		14.03%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between ALL and APH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.30

The correlation between ALL and APH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

APH:

$198.36B

EPS

ALL:

$45.76

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

APH:

33.54

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

APH:

1.12

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

APH:

7.62

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

APH:

14.19

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG

Доходность на риск

ALL vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.54

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.98

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.27

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

5.85

-2.96

ALL vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и APH

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-63.41%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-28.19%

+16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-28.19%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-28.73%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-37.56%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-7.31%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-13.56%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

10.92%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и APH

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

15.50%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

37.39%

-20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

41.68%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

30.75%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

27.93%

-2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и APH

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности APH в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
7.62B
(ALL) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and APH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.50%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор