PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALL с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, ALL returned 15.89%/yr vs 22.80%/yr for AIRR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 15.89% против 22.80% соответственно.

ALL

1 день
-0.83%
1 месяц
9.40%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.93%
1 год
23.74%
3 года*
31.41%
5 лет*
14.83%
10 лет*
15.89%

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		12.42%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between ALL and AIRR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.40

The correlation between ALL and AIRR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

ALL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.59

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.29

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.21

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

19.01

-13.64

ALL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и AIRR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-42.37%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.09%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-27.95%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-27.95%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-42.37%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.25%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-7.46%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.58%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AIRR

The Allstate Corporation (ALL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 8.30% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.64%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

20.62%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

26.39%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

25.44%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

26.33%

-1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AIRR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ALL
The Allstate Corporation		1.80%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%

Часто задаваемые вопросы

ALL and AIRR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.64%) compared to ALL (8.30%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор