Сравнение ALKT с COMP
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALKT returned -10.82%/yr vs -0.88%/yr for COMP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 15.23%.
ALKT
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 16.66%
- 6 месяцев
- -12.32%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 29.30%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 85.11%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -21.37% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -51.38% |
COMP Compass, Inc. | 15.23% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -48.12% |
Correlation
The correlation between ALKT and COMP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between ALKT and COMP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.94B
COMP:
$7.41B
ALKT:
-$0.47
COMP:
$0.02
ALKT:
4.03
COMP:
0.96
ALKT:
5.21
COMP:
3.56
ALKT:
$471.94M
COMP:
$8.31B
ALKT:
$272.71M
COMP:
$893.40M
ALKT:
-$17.46M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. COMP — Ранг доходности на риск
ALKT
COMP
Сравнение ALKT c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKT | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.68 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.43 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKT и COMP
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -91.29% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -50.81% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -57.24% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -89.25% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.96% | -42.68% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -67.84% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 24.93% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и COMP
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.31%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 19.34% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 53.84% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 66.12% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 80.40% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 78.97% | -30.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и COMP
Ни ALKT, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и COMP
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and COMP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (19.34%) compared to ALKT (14.31%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор