Сравнение ALKT с SOFI
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. ALKT operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ALKT returned -13.32%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -29.87%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
ALKT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -29.87% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -53.35% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ALKT and SOFI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between ALKT and SOFI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.72B
SOFI:
$23.63B
ALKT:
-$0.48
SOFI:
$0.44
ALKT:
3.58
SOFI:
4.71
ALKT:
4.64
SOFI:
2.19
ALKT:
$471.94M
SOFI:
$4.73B
ALKT:
$272.71M
SOFI:
$3.39B
ALKT:
-$17.46M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. SOFI — Ранг доходности на риск
ALKT
SOFI
Сравнение ALKT c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKT | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.52 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.99 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.49 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.13 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ALKT и SOFI
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -83.32% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -52.96% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.88% | -52.96% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.50% | -82.00% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -46.76% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -51.23% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 27.87% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и SOFI
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.54%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 15.67% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 38.03% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.81% | 56.14% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 66.87% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 71.95% | -23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и SOFI
Ни ALKT, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и SOFI
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and SOFI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.67%) compared to ALKT (14.54%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор