PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALIZY с PXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALIZY (Allianz SE ADR) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past 5 years, ALIZY returned 15.64%/yr vs 8.92%/yr for PXH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 14.24%.

ALIZY

1 день
0.96%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.06%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIZY и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.04%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-2.05%

Correlation

The correlation between ALIZY and PXH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.52

The correlation between ALIZY and PXH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

ALIZY vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.28

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.08

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.41

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

12.67

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.28

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.14

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и PXH

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIZYPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-63.63%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-10.24%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-17.72%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-29.59%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.97%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-16.86%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.75%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и PXH

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIZYPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.32%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

12.31%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

15.30%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.77%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

20.06%

+7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и PXH

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PXH в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

ALIZY and PXH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (7.19%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs PXH's -63.63%.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIZY и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор