PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-2.50%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.

ALIBX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.95%
1 год
12.14%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с LPEFXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий ALIBX и BERIX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.54

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.26

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.62

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

17.20

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.54

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.07

-0.32

Корреляция

Корреляция между ALIBX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и BERIX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.42%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и BERIX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-20.34%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.95%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-15.73%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.25%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.60%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.79%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и BERIX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.47%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.28%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

5.38%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

5.94%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

6.00%

+5.02%