PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALIBX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, ALIBX returned 7.55%/yr vs 4.63%/yr for BERIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALIBX charges 1.12%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.78%.

ALIBX

1 день
0.07%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.85%
1 год
21.06%
3 года*
14.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIBX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		7.75%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%6.74%

Correlation

The correlation between ALIBX and BERIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ALIBX and BERIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с SMRSXALIBX с RLIIXALIBX с LPEFXALIBX с INDAXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

ALIBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.85

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.71

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.54

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

19.79

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и BERIX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIBXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-20.34%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.51%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-5.82%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-15.73%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.08%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.59%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.70%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и BERIX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIBXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.33%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

4.22%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

4.88%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

5.94%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

6.01%

+5.00%

Сравнение комиссий ALIBX и BERIX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и BERIX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.45%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ALIBX and BERIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIBX has higher volatility (2.69%) compared to BERIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, ALIBX dropped -20.38% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIBX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор