PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALHC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALHC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALHC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALHC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		-9.62%75.56%30.66%-26.79%-16.36%-18.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, ALHC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ALHC

1 день
1.31%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
6.12%
1 год
-1.27%
3 года*
41.06%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alignment Healthcare Holdings, LLC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALHC:
ALHC с CLOVALHC с BKDALHC с ROOTALHC с VOOALHC с MOH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALHC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHC
Ранг доходности на риск ALHC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALHC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALHC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALHCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.96

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.49

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.53

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.27

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALHC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALHCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.96

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.55

Корреляция

Корреляция между ALHC и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и SPY

ALHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALHC и SPY

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALHCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-55.19%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.15%

-12.05%

-29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.61%

-24.50%

-59.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.54%

-5.53%

-29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.95%

-9.09%

-43.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

2.54%

+17.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и SPY

Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALHCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.35%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.51%

9.50%

+21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.58%

19.06%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.21%

17.06%

+45.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.51%

17.92%

+44.59%