PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%-0.22%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGRX показывает доходность -9.38%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ALGRX и SWLGX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.83

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.35

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.17

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.02

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.83

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между ALGRX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и SWLGX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и SWLGX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-32.69%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-16.16%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-32.69%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-13.03%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.13%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.69%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и SWLGX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.73%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

12.40%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

22.57%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

21.52%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.81%

+1.08%