PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALGRX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 21.26% против 7.20% соответственно.


ALGRX

1 день
2.27%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
21.86%
С начала года
15.59%
1 год
31.96%
3 года*
38.64%
5 лет*
18.38%
10 лет*
21.26%
Всё время*
10.29%

FSTEX

1 день
-0.94%
1 месяц
11.59%
6 месяцев
13.35%
С начала года
31.07%
1 год
39.36%
3 года*
16.00%
5 лет*
23.83%
10 лет*
7.20%
Всё время*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ALGRX и FSTEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund Class I
15.59%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
FSTEX
Invesco Energy Fund
31.07%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between ALGRX and FSTEX is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.45

The correlation between ALGRX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Focus Equity Fund Class I

Invesco Energy Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALGRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ALGRXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.47

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.83

-2.42

ALGRX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и FSTEX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FSTEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALGRXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-83.31%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-16.54%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-18.58%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-26.88%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-73.41%

+29.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-6.13%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-25.13%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

5.20%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и FSTEX

Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALGRXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.94%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

16.58%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

20.19%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

24.93%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

29.57%

-5.31%

Сравнение комиссий ALGRX и FSTEX

ALGRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и FSTEX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FSTEX в 1.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund Class I
6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.69%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Часто задаваемые вопросы


ALGRX and FSTEX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (8.84%) compared to FSTEX (6.94%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs FSTEX's -83.31%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор