Сравнение ALGRX с FSTEX
ALGRX (Alger Focus Equity Fund Class I) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ALGRX returned 21.26%/yr vs 7.20%/yr for FSTEX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ALGRX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 21.26% против 7.20% соответственно.
ALGRX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 21.86%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 38.64%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 21.26%
- Всё время*
- 10.29%
FSTEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FSTEX Invesco Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALGRX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 15.59% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.07% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between ALGRX and FSTEX is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.45 |
The correlation between ALGRX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
ALGRX
FSTEX
Сравнение ALGRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGRX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.47 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 7.83 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и FSTEX
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -83.31% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -16.54% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -18.58% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -26.88% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -73.41% | +29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.13% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -25.13% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.20% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и FSTEX
Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 6.94% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 16.58% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 20.19% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.93% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 29.57% | -5.31% |
Сравнение комиссий ALGRX и FSTEX
ALGRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и FSTEX
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FSTEX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 6.78% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
ALGRX and FSTEX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGRX has higher volatility (8.84%) compared to FSTEX (6.94%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs FSTEX's -83.31%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGRX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор