PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 18.86% против 16.80% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Сравнение комиссий ALGRX и ALARX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.85

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.82

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.03

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ALARX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ALARX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности ALARX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ALARX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-68.32%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-18.65%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-46.86%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-46.86%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-14.61%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-21.07%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.61%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ALARX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.21% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.23%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.21%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

27.96%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

27.79%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

24.70%

-0.81%