PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGN с GEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с GEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALGN (Align Technology, Inc.) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while GEN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALGN returned 8.27%/yr vs 10.43%/yr for GEN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и GEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Gen Digital Inc. (GEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.43% соответственно.

ALGN

1 день
-0.95%
1 месяц
8.91%
С начала года
11.97%
6 месяцев
5.69%
1 год
-1.69%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
8.27%

GEN

1 день
1.59%
1 месяц
5.48%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-16.74%
3 года*
11.92%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGN и GEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGN
Align Technology, Inc.		11.97%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%
GEN
Gen Digital Inc.		-9.60%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%

Correlation

The correlation between ALGN and GEN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.52B

GEN:

$14.81B

EPS

ALGN:

$5.96

GEN:

$1.57

Коэффициент P/E

ALGN:

29.32

GEN:

15.49

Коэффициент P/S

ALGN:

3.08

GEN:

3.01

Коэффициент P/B

ALGN:

3.02

GEN:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$4.10B

GEN:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.77B

GEN:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$776.15M

GEN:

$2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Align Technology, Inc.

Gen Digital Inc.

Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с MCK
Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с XLKGEN с VGTGEN с PANWGEN с ASMLGEN с HPE

Доходность на риск

ALGN vs. GEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGN c GEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALGNGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.54

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.68

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.83

+0.68

ALGN vs. GEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа GEN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и GEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALGN и GEN

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и GEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGNGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.83%

-87.75%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.73%

-43.59%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.59%

-43.59%

-24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.89%

-48.41%

-34.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.89%

-48.41%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.05%

-22.90%

-53.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.96%

-34.28%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.97%

21.73%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и GEN

Align Technology, Inc. (ALGN) и Gen Digital Inc. (GEN) имеют волатильность 13.05% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGNGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

12.50%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

28.74%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.95%

33.57%

+19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

31.38%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

33.26%

+15.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и GEN

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEN
Gen Digital Inc.		2.06%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и GEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B20222023202420252026
1.04B
1.28B
(ALGN) Общая выручка
(GEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и GEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и Gen Digital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
70.8%
82.8%
Активы портфеля
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALGN and GEN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (13.05%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs GEN's -87.75%.

ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGN и GEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор